Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES. Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2022 год. Отдельно там же есть статья, посвященная результатам 2021 года, а в ней ссылки на результаты предыдущих лет. Предыдущие статьи по индексу в разделе Анализ рынка, нашего сайта. В прошлой статье от 17 июня текущего года мы обсуждали формирование минимумов и возможный разворот вверх с целью движения к уровням порядка 4097 и 4207 пунктов. В процессе движение в нашем Telegram канале мы ставили цели роста порядка 4357 пунктов до конца финансового года в США, то есть до 30 сентября. И, разумеется, мы работали эти сценарии, особенно с применением наших опционных стратегий (см. подробный обзор опционной идеи по ссылке в нашем канале). Все ожидаемые цели роста были достигнуты рынком даже ранее чем мы ожидали, то есть в августе. Мы показывали результаты своей стратегии с выписками из брокерских счетов и скринами из терминалов (см. по ссылкам). А вот дальше наш сценарий предполагал откат и повторный заход вверх в диапазоне 4357-4531 пунктов. От этого диапазона просматривалось два варианта развития событий – движение к минимумам года и возможно даже пониже и второй – это прямой выход на новые исторические максимумы. Причем второй вариант укладывался в идею построения паттерна «АВС» на месячной структуре. Этот паттерн является разворотным, и мы подробно обсуждали его в статье от 22 марта 2020 года (рекомендуем изучить, кто не читал). Так вот последующее снижение, которое сломало оба варианта – создало новую идею. То есть идея формирования паттерна АВС уже на 90% отменена. Но при этом не отменены новые максимумы. В чем отличие? В том, что если бы рынки вышли к максимумам в этом году или в январе следующего года, что мы и прогнозировали изначально, то это бы и создало паттерн АВС. Но так как рынки опустились снова к минимумам года, а по сути, и минимумам 2021 года, еще раз проверили эти уровни, проторговали, подтвердили и даже успели вынести на очень больших объемах стопы провалившись к уровню 3500 пунктов (13 октября), то все это формирует идею продолжения роста рынка. Причем этот рост растянется на пару ближайших лет и достигнет отметки 6116 пунктов В своем Telegram канале мы уже несколько недель говорим о цели 6200 пунктов. И вот ситуация последних дней позволила поставить более точную цель. Когда цель сформировалась она сразу же вызвала улыбку. Американские Пасоны 😊, очень любят сочетание чисел 911 и 119, что, по сути, одно и тоже. А 6 или 9, по сути, не имеют значения в этих мистических трансформациях. Разумеется, расчет цели мы совершали без применения циркуля и наугольника, и даже не стали надевать фартук из шкуры молодого ягненка 😊 И тем не менее цель эта появилась и взята она не с потолка. Но вот откуда она взята – это мы сейчас не скажем ни в статье, ни в публичном Telegram канале. Более того, возможно даже позже устроим конкурс среди своих читателей, для выявления трейдеров, которые не только торгуют, но еще и умеют, и любят выстраивать правильные стратегии в долгосрочной перспективе. Чтобы вас долго не утомлять буквами, перейдем к картинкам. Итак график SPX (спот рынка) индекса S&P 500. Выбрали специально дневной таймфрейм, что бы показать один ооооочень важный момент, который стал ясен только 13 октября по достижению. Смотрите, цена достигла отметки 3490,5 пунктов в ценах спот индекса (не фьючерсов, по фючерсу минимум был 3502) Так вот цена достигла, во-первых, широкого диапазона проторговки (обозначен прямоугольником) с начала августа по конец ноября 2020 года. А что там было? Правильно – выборы в США. А во-вторых, был наконец закрыт гэп, которому насчитывалось почти 2 года. Место гэпа обозначено эллипсом. 6 ноября 2020 года рынок был закрыт на уровень 3509,4 пунктов, а уже 9 ноября 2020 года рынок был открыт на уровне 3583 пункта и на той неделе минимум был только на уровне 3511,9 пунктов. Иными словами – гэп не был закрыт. После этого рынок все время рос. Это была следующая неделя после выборов Президента США. Его избрали 3 ноября 2020 года. Так вот смотрите насколько текущие уровни рынка важны. Мало того, что минимумы 2021 года по фьючерсным контрактам были на уровне 3652,5 пунктов, а минимумы июня текущего года на уровне 3639 и их снова проверили уже в конце 3-го и начале 4-го квартала текущего года. Так еще и важный гэп находился рядом. Перейдем на недельный таймфрейм На графике помечены желтыми эллипсами важные точки текущих уровней, которые рынок проверял или ставил в разное время, включая настоящее. Также добавлен минимум сентября 2020 года – 3209,4 пунктов. Его подтвердили потом в октябре и начали оттуда финальную волну роста, до нынешней коррекции. Ну и уровни минимумов текущего года в июне и настоящие. Текущая коррекция насчитывает 5 волн и да разумеется она может быть ниже, до уровня 3209 или уровня 3397 (максимум февраля 2020 года, перед мартовским обвалом). Так вот она может быть ниже, но нужна ли она рынку сейчас? Учитывая объемы, прошедшие 13 октября и последующую динамику выкупа, а также то как выставляют уровень HL (более высокий минимум) 14 октября – все это может дать высокую вероятность окончания коррекции и начало роста. ФРС уже дал все пояснения по ставкам. Что до конца 2022 года ставка может быть поднята еще на 1,25% за 2 заседания, но не превысить 4,4% и в следующем году не превышать 4,6% при этом не понижаться до 2024 года. Что тут еще придумывать? Все ответы есть. Любые другие изменения – форс-мажор. А все что пояснили уже в цене. Вопрос рецессии экономики и инфляции в силе. Однако инфляция – это то, что заставляет расти цены. И если они растут на гамбургеры, то и на акции Макдональдса могут расти (остальное по аналогии). А рецессия – имеется в виду в реальном секторе. Как раз виртуальный обычно американцы любят раскручивать и в отрыве от реальности. Да и зачастую, когда всех сильно пугают, люди привыкают бояться и все идет, наоборот. Все сидят, удивляются, говорят, что все плохо и шортят, а рынок растет, а все говорят, что все еще хуже и снова шортят, а он снова растет. Потому что работает обычно все против логики, к которой приучен обычный «прямой» мозг обывателя. Мы не настаиваем на своей правоте и не утверждаем, что так и будет. Но если это будет так, то работать рост, куда проще чем работать от покупок на падении (пуст и в прибыль, но переживая периодические сложности). Ну а если мы вдруг правы. То представьте, что вы купили сегодня (ну или в понедельник-вторник) call опционы определенного страйка, определенной экспирации (которые позволят выйти к определенной дате на нужные уровни). Так вот представьте, что вы купили их за 20к$ а через несколько месяцев закрыли за 200-300к$ а может и за 500-700к$ — подробности тут, а примеры – тут. Помечтали? А вот какие страйки, даты и так далее – это в наших закрытых каналах или управлении. Все регулярные сделки по нашему портфелю можно получать путем подписок на наши закрытые каналы. Либо через подключение автоследования, посредством Interactivebrokers. Следите за публикациями в нашем Telegram канале, и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями. Вы можете подписаться на наши закрытые каналы, где транслируются все сделки по обоим портфелям: Спекулятивному и Инвестиционному. А полную статистику всех сделок за несколько лет можно получить, запросив у нас лично, написав в Телеграм – контакты ниже по тексту. Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно, а локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY Статистику по торговле фьючерсами ES можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2021 года, а в ней ссылки на результаты предыдущих лет. Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены. Если вас интересует управление вашими средствами, на вашем личном счете с применением этих стратегий, то можно обратиться, написав нам на e-mail: mam@mam.money либо отправить сообщение или позвонить в Telegram @Montana_AM или @Montana_A_M