Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 28 - 31 декабря


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2019 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

С сентября не выпускали статей по рынку. Однако в крайней статье было обсуждение достижения ранее поставленных целей в район 3517-3577 и возможной потенциальной коррекции к 3317-3291 пунктам, а по факту она прошла к 3198-3225 – причем это два минимума – 24 сентября и 30 октября, соответственно. По сути была проведена коррекция по принципу W после чего рост продолжился. Так же в крайней статье мы обсуждали потенциал 3700+ до конца года и возможности 4000 пунктов в январе 2021 года. Смотрим график

Что мы видим на графике? Последние 3 года рост рынка идет в формате расширяющейся фигуры – «рупор». Причем самая широкая ее часть вышла в этом году, а восстановление идет импульсами и коррекциями W – как видно из графика. Давайте даже посмотрим ближе конце 2019 и весь текущий 2020 год

Как видим W коррекции прошли 3 раза и текущая имеет более мощное движение вверх чем предыдущие. Более того она пробивает границу расширяющейся формации, а еще к тому же делает ретест сверху и пока закрепляется. Это может дать более мощный импульс роста к целям до 3900+ пунктов, а потенциалы на следующий год и диапазон 4100-4300 пунктов.

НО! Во-первых фигура «рупор» обычно пробивается вниз. Правда учитывая ее амплитуду, замерив уровень пробоя цели могут оказаться куда ниже 666 пунктов 2009 года. Но и нефть в этом году была минус 40, рынки тоже могут обваливаться куда веселее чем в марте текущего года.

Во-вторых движение последних недель начало напоминать май-август 2015 года. В мае 2015 года был поставлен максимум 2134 пункта и потом все лето рынок ПЫТАЛСЯ его пробить, но безуспешно, после чего последовала резкая коррекция конца августа 2015 и дальнейшие проторговки. Взять новые максимумы рынок смог только 11 июля 2016 года, после встряски случившейся по факту результатов Brexit.

О чем этот факт говорит? О том, что как бы мы не ставили цели выше, совершенно не означает, что рынок их собирается исполнять сию минуту, а не через год или больше как случилось в 2015-16-м годах.

Так вот движения последних недель начали вызывать сомнения в продолжении роста именно сейчас в ближайшее время. Многое может показать закрытие года, то есть следующая неделя и первые 2-3 недели января. Чем дольше не будет взять уровень 3725 пунктов, тем более вероятно снижение.

Кстати если начнется снова коррекция рынка, то она может пробить 3190 пунктов и устремиться к 2861 пункту. Подобное движение легко может пройти за 3-6 месяцев и не столь стремительно как весной текущего года, а куда более медленнее и печальнее прошлых событий.

Кстати по амплитуде это чуть меньше весенней коррекции, а вот по количеству пунктов немаленькое – порядка 900 пунктов. Еще раз повторимся – это может быть очень медленно и поступательно с постоянными откатами вверх.

Но давайте пока не будем о плохом. Все же уровень верхней границы расширяющейся формации пробить и ретестирован, Rollover проходил почти на текущих уровнях и если «большие парни» покупали рынок, то давайте посмотрим возможные цели в текущем – мартовском контракте.

Вот пожалуйста сразу три фигуры на 4-х часовом графике, хотя на самом деле есть еще куча более мелких давно поставленных с целями от 3727 до 3791 пунктов.

Итак – «перевернутая голова и плечи» — цели 3817 и 3943 пункта

Фигура «бычий флаг» – цель диапазоном 3749-3777. Нами давно поставлены цели другими фигурами – 3772-3791 пунктов.

И фигура «бриллиант» (на графике нарисована желтым) – ее цель почти как первая цель фигуры «перевернутая голова и плечи», только пониже пунктов на 20, что совпадает опять же с нашими старыми целями.

Ну что – выбирайте кому какие цели нравятся, но не забывайте про ситуацию 2015-16 годов, она очень беспокоит нас последние 3 недели.

Конец текущего года и первые недели следующего возможно ответят на многие вопросы.

Потому как на следующий год по разным сценариям мы можем увидеть и 4300 пунктов и 2860, при это не факт что и то и другое не случится в том же 2021 году, только пути будут не столь простыми и очевидными, как может сейчас показаться.

Сейчас хочется еще все де поговорить про буковки АВС стоящий на первом и втором графике текущей статьи. Это разворотный паттерн АВС. График дневной, но это же есть и на месячном разумеется, причем на спот рынке – SPX. А главное максимум SPX выше чем максимум фьючерсного контракта, ибо максимум поставленный в этот понедельник (21 декабря) был 3725 пунктов, а максимум спот рынка поставлен 18 декабря на уровень 3726,7 пунктов и ни каких незакрытых гэпов как это было в феврале текущего года нет. Потому как 23 декабря хай дня был выше закрытия уровня пятницы.

Кто читает нас регулярно и знает наши давние статьи, те помнят, что после весеннего обвала мы гарантировали, что рынок выйдет летом на 3400+, потому что надо было закрывать гэп и переписывать максимум поставленный без спот рынка. В текущей же ситуации все красиво.

А это значит, что мы имеем на месячном графике разворотный паттерн АВС и это значит, что если в самое ближайшее время максимумы не перепишут, хотя бы на электронных торгах, создав дисбаланс, то рынок может постепенно начать переходить в медвежью фазу.

Иными словами сделать пару не сильно глубоких коррекции по 200-300 пунктов и вернуться каждый раз поставить LH (более низкий максимум) на месячном графике, а потом пойдет по сценарию 2007-2009 годов.

Более подробно мы разбирали вообще в принципе этот исторический сценарий, вот в этой статье от 22 марта 2020 года. Там описываются правила построения паттерна. Изучайте кому интересно. Если сценарий повторяется, то учитывая, что весь позитив уже давно в рынке, а негатива может быть сколько угодно, от мутаций вируса, до появления зомби и инопланетян, ну и далее по списку, что может наконец после 11 летнего роста перевести рынки в медвежий формат поведения и после серьезной и длительной коррекции (не как в марте, не за 1,5 месяца и бегом), рынок вообще может впасть в депрессию лет на 3-5 по принципу 1929-1934 годов – Великой Депрессии.

Вероятность такого сценария оцениваем порядка 25% И очень надеемся, что ближайшие недели смогут опровергнуть эти мысли – хотя бы на время.

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES за 2017-2019 год можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить