Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

Итоги III квартала 2022 года


Результаты за I-е полугодие 2022 года можно посмотреть тут

Результаты за I квартал 2022 года можно посмотреть тут

Результаты 2021 года и сравнение его с предыдущими, можно посмотреть пройдя по ссылке. Внутри статьи вы найдете ссылки на все предыдущие отчеты за несколько лет.

Подводя итоги III квартала 2022 года, хочется еще раз отметить, что быкам в этом году ой как не просто, но мы справляемся

Сразу обозначим, для тех, кто читает наши ресурсы недавно, что в статистике, транслируемой на сайте, отражаются только закрытые сделки. Если остаются какие-то незакрытые, то в отчете мы проходим по их составляющей и текущей ситуации с ними.

Два новых портфеля этого года – Crypto и Emerging Markets (ссылки на разделы сайта со статистикой активные).

Работа в них ведется по средне и долгосрочным стратегиям. Описание стратегии портфелей: Crypto, Emerging Markets (ссылки на статьи с описанием стратегии)

Отчеты по закрытым сделкам есть на сайте по ссылкам, а текущая ситуация по портфелям – набор позиций со среднесрочной перспективой.

Теперь перейдем к портфелю, запущенному нами с начала мая 2021 года, под названием Инвестиционный. Он включает в себя очень обширный перечень инструментов, часть которого можно посмотреть пройдя по ссылке. В разделе на сайте и нашем Telegram канале периодически публикуются и обзоры по некоторым из инструментов портфеля.

С момента запуска портфеля и канала по нему в общедоступную трансляцию, с 1 мая 2021 года доходность составляет 139%.

Предыдущие результаты с БРОКЕРСКОЙ выпиской, можно посмотреть в отчете за I квартал 2021 года (по ссылке).

Изменение портфеля относительно I-го полугодия 2022 года – незначительное. Рост всего 4%

Причины: Во-первых это инвестиционный портфель, а следовательно там не предусмотрено «коротких продаж» по акциям или другим рыночным активам; во-вторых у нас со II-го квартала минусовал индекс Russell 2000, что было отражено в прошлом отчету и III-м квартале мы вывели его в плюс по максимуму августа, но решили закрывать на экспирации и после брать уже декабрьский контракт, потому прошел откат к закрытию, что отразилось отрицательно в этом разделе актива по балансу. В общем системно сделка снова взята вверх, но в балансе отразили минус по ней пока. В-третьих, набранные буквально последние дни квартала акции – не отражаются пока в отчете.

В общем если сальдировать весь баланс открытых позиций, то будет незначительное отклонение от показанного выше результата.

Ожидаем положительную динамику по портфелю к концу года.

Теперь давайте перейдем к основному нашему портфелю, под названием «Спекулятивный». Статистика по нему в онлайн режиме, по закрытым сделкам ведется в разделе нашего сайте «Спекуляции». В этом же разделе публикуются и все отчеты, и разборы «полетов»: квартальные, полугодовые, годовые, отдельные статьи по раскруткам небольших депозитов и так далее.

Портфель в целом за год показывает сильный рост, НО! В этом году уже третья серьезная просадка относительно экстремумов портфеля. Первая была в конце января и вышли в плюс к закрытию квартала; вторая была весной, но опять же вывели портфель в плюс. Третья просадка по портфелю получилась в сентябре. Причина – набор позиций по плану от уровней около 3981 по ES и ниже. По сути, мы вчера только окончательно доформировали портфель по фьючерсным позициям.

И вчера же учитывая среднюю стоимость взятых нами фьючерсных контрактов в ES и NQ – мы провели сделки по фиксации этих позиций, с целью отражения в балансе их минусовой, в текущий момент стоимости. А там порядка 330к$ минуса. Это видно в отчете, но это совершенно не испортило динамики портфеля, ибо очень много было взято летом плюса на опционной части портфеля.

К слову, вчера проэкспирировались сентябрьские опционы call в минус по портфелю – это тоже отражено и видно на графике. И есть еще просадка по опционам октября, ноября и декабря. Мы их не фиксируем, потому что объемы не позволяют делать это так же комфортно как с фьючерсами, чтобы отразить на балансе. Да и брокера кормить не хочется. Отнимите от общего результата еще порядка 150к$ которые, по сути, еще не минус и вероятнее всего выйдут в плюс.

Ниже период с 03 января по 30 сентября с учетом закрытых сделок по фьючерсам. Провели сделку мы намерено практически по минимумам дня и тут же восстановили позиции. По сути, сделка была сделана для отчетности.

А вот для сравнения на 1 день раньше.

Еще раз подчеркиваем. Статистика на сайте всегда отражает только закрытые сделки. Даже если там будет плюс миллион по какому-то активу, но он не закрыт, то этого не будет видно.

Вчера мы отразили конец квартала, а это важно для понимания динамики по портфелю.

ВАЖНО!!!

Учитывая, что в этом году у рынка понижательная динамика, а мы в основном Быки по рынку, то можно увидеть, что наша стратеги и на таком рынке дает положительный результат, НО!

Но, в этом году уже три серьезных просадки, несмотря на динамику роста портфеля. А это говорит о повышенных рисках.

Тем не менее считаем, что 4-й квартал на рынках будет положительным, как и возможно следующий год. А вот волатильность может продолжить расти. Потому с нового года возможно пересмотрим порог входа под управление до 1 миллиона долларов.

Напоминаем нашим постоянным читателями и обозначаем для новых. Все графики отчетности на сайте интерактивные. Вы можете задавать любые даты и отключать или подключать какие-либо инструменты в портфеле. Смотреть по одному или по нескольким только вам интересным.

Для примера покажем на фьючерсах ES и NQ которые как раз вчера для подведения итогов квартала зафиксировали.

График до закрытия позиций

График после закрытия позиций

Наши клиенты могу работать со всеми портфелями двумя способами: 1. Подключение к трансляции в закрытом Telegram канале, где в реальном времени транслируются все сделки выбранного портфеля, либо 2. Подключение счета к следованию за Мастер счетом через Interactivebrokers.

Второй вариант доступен только для портфелей: Инвестиционный с порогом входа от 1 миллиона долларов и Спекулятивный с порогом входа от 500 тысяч долларов (с января поднимем до 1 миллиона долларов).

ВАЖНО! Мы не принимаем средства клиентов на баланс компании в случае управления. Оно ведется путем присоединения счета посредством брокера и исключительно для совершения сделок. Оплата производится в процентном отношении от прибыли по ее фактическому появлению. Результаты подводятся ежемесячно.

Портфели Crypto и Emerging Markets не имеют возможности управления и только отдельные закрытые каналы с трансляцией сделок.

Все сделки по всем портфелям отдельно, транслируются в наших закрытых Telegram каналах. Цена на подписку и акции можно посмотреть по этой ссылке. А ценовую политику компании в этой статье.

Интересующие вас вопросы можно задать посредством Telegram@Montana_AM

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале, и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными темами, мыслями и идеями.

Наш публичный канале в Telegram @MontanaAM и дублирующий канал @MAM_MONEY

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить