MontanaAM

The World Is Yours

Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

Отчет за I кварта 2020 года или Страсти по Матфею


Тут наверное стоит пояснить причем тут духовная оратория Иоганна Себастьяна Баха и наш отчет. Все очень просто оратория написана на евангельскую тему страданий Христа и была предназначены для исполнения в Великую Пятницу. Ну а так как Католики всего мира сегодня отмечают Страстную Пятницу, то аллегория нашего отчета с этим произведением очень в тему, тем более что и страсти по рынку были не шуточные.

Хотим сразу предупредить, что букАФ – будет очень много!

Для начала стоит напомнить, что вся статистика нашей работы начиная с 2017 года публикуется в разделе Спекуляции нашего сайта. В период с 2017 по 2019 годы включительно мы публиковали общие годовые графики и отдельно помесячно в подстатьях. Начиная с 2020 года статистика публикуется в интерактивном режиме, то есть можно смотреть хоть каждый день, а так же менять любые периоды. Графики будут автоматически выстраиваться на заданный период.

Так же стоит отметить, что статистика за 2020 год начинается со сделок 30 декабря 2019 года, когда были открыты позиции перенесенные через Новогодние праздники. А 2019 года мы окончили 21 декабря и подвели итоги в отдельной статье (ссылка активна).

ВАЖНО! Интерактивная статистика текущего года ведется исключительно по закрытым сделкам. В ней не учтены текущие позиции вне зависимости приносят они в текущий момент плюс или минус по общему портфелю.

Ну а теперь перейдем к конкретике. И для начала хочется показать отчет за период с 30 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 года – это был период шикарной работы по портфелю, за исключением «рабочей» просадки в нефти. Собственно после этого и начались рыночные Страсти по Матфею, которые мы честно покажем и по своему счету.

Итак, вот статистика из раздела Спекуляции, нашего сайта за этот период. Для начала сводная таблица, а потом по основным торгуемым инструментам:

Теперь графически по инструментам – названия выделены над графиком, опционы в основном по индексу, то есть на фьючерс ES (в малой доле опционы на нефть и VIX – процента 2 от общей суммы)

Далее начались оратория Баха. Но для начала давайте обратимся к нашей февральской статье от 22 числа, в которой мы обсуждали, что для подтверждения разворотного «А» бара на месячном графике созданного в январе, февралю надо снизится к уровню не менее 3206 пунктов по индексу. Важно так же рассмотреть более ранние статьи если вы действительно заинтересованы понять ход наших мыслей и разобраться в ситуации. Все статьи за февраль по индексу S&P 500 обсуждали эту тему, в особенности статья от 1 февраля где мы четко констатировали появление месячного «А» бара.

Разумеется в правильном техническом понимании рынка, после создания «А» бара и его максимума, требуется установка LH (более низкого максимума) и даже подразумевая, что рынок в феврале может уйти на 3206-3181(61) пунктов по индексу, ожидался новый виток роста и установка этого самого LH – где-то в диапазоне 3287-3347 пунктов – чего не случилось, а пошел мощный обвал рынков.

Как следствие следуя планам начали покупки на понятных уровнях, а эти покупки резко начали превращаться в «тыкву», как у Золушки.

Тут стоит отметить, что стратегия нашей торговли это не прямая работа только фьючерсами, но и хэджирование опционами, причем в обоих направлениях и со сдвигом во времени по экспирациям, в зависимости от ситуации.

Разумеется у нас были put опционы, которые в моменте спасали. Но когда находясь «глубоко в деньгах» они стоят как «космические корабли», то их хочется зафиксировать. А покупать новые вне денег, что бы продолжать хэджировать позицию не очень хочется, потому что даже «вне денег» они стоили на тот момент, как «дорогие спорткары». Математически это становится не выгодно и не понятно для чего. Это можно было делать только понимая что рынок будет валиться в пропасть камнем. Такое мало кто ожидал из управляющих.

Есть люди которые удачно продержали свои «короткие» позиции или put опционы, но таких мало и зачастую это фанатики из «медвежьего стана», те что большую часть бычьего рынка ловили хай за хаем сливая депозиты в течении лет семи как минимум. Один из таких ведет передачу про то как деньги спят, тьфу ты – не спят. Да и они не взяли все движение полностью, но гордо будут говорить в будущем «я же говорил, я же предупреждал». А вот отчетик не покажут – нет.

Разумная же оценка рынка не предполагала падения до таких уровней. Уровни которые виделись более менее реальными были 3032 и 2948. Когда рынок провалился под них – следующий уровень, который был максимально важным – это был уровень 2716. Мы писали в марте не раз об этих моментах.

Что касается нефти, то там так же еще с конца прошлого года мы обсуждали возможность спуска в районе 32-28 долларов и еще с осени неоднократно демонстрировали этот сценарий графически. Но и в ней так же виделось снижение с логическим построением структуры, а не обвальное.

Что тут сказать? Это ошибки, над ними надо работать и делать выводы. А главное их надо признавать.

Разумеется среди наших коллег есть Франкенштейны Трейдинга, которые все знали и каждый день зарабатывали сотни тысяч долларов, причем в обоих направлениях. О чем можно почитать в специальном Telegram канале одного из таких.

Тут можно только одно сказать – хочется дать им много денег в управление, главное научиться «рисовать» деньги, так же профессионально, как они рисуют отчеты и скрины из торговых терминалов.

Ну да ладно!

Итак – ошибки были на лицо, покупки начались раньше, а хэджирование в определенный момент было отключено по соображениям неадекватности его применения. То есть не осознавая, что провал может быть гораздо сильнее ожидаемого.

Что же случилось дальше?

Ну во-первых в марте спасало золото, на нем очень технично шли и читались движения и главный хэдж в этой ситуации случился в нем, а так же в put опционах пока они еще были.

Когда рынок обвалился окончательно и появилось осознание «дна» — было принято решение подключить дополнительные «мощности», то есть попросту увеличить количество контрактов, работая их снизу спекулятивно входя и выходя и только в одном направлении, то есть вверх.

Пол марта и было этому процессу отдано, начиная с 16-го числа.

И вот тут стоит напомнить, что в наших отчетах отражаются только закрытые сделки, таким образом за март, может сложиться впечатление, что у нас были «мега» прибыли по фьючерсам на индекс, так как спекулятивно добавленные позиции в 90% закрывались в плюс, а учитывая волатильность приносили приличные положительные результаты.

Давайте посмотрим сводную статистику на 31 марта и на графике только одного фьючерса на индекс, и возьмем пик этих манипуляций.

Как видно из таблицы прибыль зашкаливает, даже не считая большой минус по нефти. Еще раз повторяем, в отчет попадают только ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ.

А вот график из которого может сложиться впечатление, что по индексу с начала года взято 2825,75 пунктов или 141287,25 долларов.

Однако это было совершенно не так, эти дополнительные плюсы попадали в отчет по добавленным позициям, которые открывались и закрывались в течение 2-х недель начиная с 16-го марта. То есть дополнительные спекулятивные сделки направленные на усреднение просадки.

Мы не касаемся сейчас ситуации с золотом и опционами, потому что там все было прекрасно, что в моменте спасало. Хотя главным спасением выступало именно увеличение маржи и добавление позиций OVERSIZED или говоря русским языком – сверх обычного размера.

После прохождения рынка своего полного цикла текущего падения, которое привело индекс почти на максимум мая 2015 года (2134 пункта – мощная горизонтальная поддержка), а по факту чуть выше до 2174 пункта в ценах мартовского контракта ESH0. Так вот после этого прохождения, стали понятны уровни будущего отскока или если хотите IV-й волны текущего движения вниз. Эти уровни обсуждались нами неоднократно в нашем Telegram канале, а так же в статьях из раздела Анализ Рынка, нашего сайта. Вот как например очень подробно в статье от 28 марта с целями отскока 2730-2870 и подробным обсуждением всего происходящего с дальнейшими перспективами.

Так вот – понимая уровни коррекции рынка к падению, мы на добавленные крайний раз OVERSIZED позиции довели общий размер до приемлемого уровня полной фиксации, и закрыли их 7 апреля полностью.

А в сводной таблице и графике по фьючерсу на индекс, теперь отражается совершенно иная ситуация на эту дату:

Как видите вместо 141+к$ стало 14+к$

Графически же вы можете увидеть резкое падение доходности в пунктах индекса с 2828,75 до 294,75 пунктов. ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЕМ в статистику попадают только закрытые позиции и потому когда позиции находящиеся в просадки, усредняемые спекулятивно несколько раз снизу вышли в разумный плюс – было все закрыто полностью.

Такая же ситуация была и в нефти, ее тоже снизу добавляли но в меньшем количестве и потому решили зафиксировать уже как есть и работать снизу покупки меньшими размерами. Проблемы тут особой не видим, учитывая перспективы в инструменте. Тем более что по сути при возвращении даже на 41-45 долларов это будет уже хороший плюс, а не текущий минус.

Концепция работы нашей компании – это работа месяц к месяцу на горизонте в год и больше. А потому учитывая даже текущую ситуацию, все не плохо, а год ведь еще не окончен. Кроме того торгуется определенный портфель инструментов, среди которых главными являются фьючерс на индекс S&P 500 (ES) и опционы на него, нефть WTI (LC), золото (GC), а так же опционы на золото, VIX (индекс волатильности) и опционы на акции топовых компаний.

Теперь давайте посмотрим окончательные результаты на 10 апреля 2020 года (сегодня рынки закрыты по причине Страстной Пятницы у Католиков)

Как видите по индексу еще немного подняли результат, по нефти сократили просадку, золото пока остается на прежних зафиксированных данных, опционы дали еще прирост прибыли (работали call опционы в текущей коррекции вверх – направленными покупками).

Графически при желании вы можете посмотреть самостоятельно переключая закладки по инструментам, в разделе Спекуляции, нашего сайта. Еще раз подчеркнем, что статистика этого года ведется с 30 декабря 2019 года, когда были куплены позиции с переносом в Новый Год. Так же вы можете самостоятельно менять даты в таблице и смотреть любой отрезок времени за период с 30.12.2019 до любой даты. Либо какие-то определенные отрезки времени.

Что бы отчет был более полным, то отметим, что на выходные ушли в покупках фьючерса на индекс (ES) на отметке 2757 (2 контракта), в покупке нефти со средней 23,25 (3 контракта), в продажах золота со средней 1690,4 и в покупке некоторых call опционов по фьючерсу на индекс, а так же покупке call опционов на индекс волатильности VIX.

Следующий отчет будет за полугодие, а пока вы можете ежедневно смотреть изменения (по закрытым позициям) самостоятельно, в разделе Спекуляции, нашего сайта.

Ну и что бы уже совсем четко подвести итоги, хочется отметить, что сложную ситуацию пережили и вышли пока в относительно нормальный формат работы.

Однако за время этого Армагеддона умерло два счета.

Один счет был очень маленький (17к$) и за рамками наших даже старых требований к подключению по следованию (минимум был 100к$). Этот счет был их раздела наших услуг – раскрутка счета. Когда берется небольшой депозит и раскручивается за какой-то период. Там риски максимальные и клиенты их знают изначально. Статьи на темы раскрутки, можно посмотреть тут:

545 процентов за 4 дня

880 процентов за 2 недели

330 процентов (75000$) за 7 торговых сессий

Тот счет умер полностью и его потери восстанавливаются по другому счету этого же клиента.

Второй счет был среднего размера и к сожалению с сильно поднявшимися маржинальными требованиями у брокеров – ситуация вышла критической. Однако в настоящий момент частично потери уже восстановлены и перспективы вполне радужные.

После того что случилось на рынках, структура уже начала технически проясняться и варианты развития событий читаются вполне адекватно до конца года. По принципу IF – THEN – разумеется. О перспективах рынка мы пишем еженедельно по выходным, в разделе Анализ Рынка, нашего сайта, а так же ежедневно в нашем Telegram канале.

Следите за нашими публикациями!

P.S. Учитывая поднявшиеся риски на рынках, мы не увеличиваем размеры торгуемых позиций как обычно до конца года (в марте было исключение), но при этом увеличиваем требования к депозитам на следование за мастер-счетом до 250к$

P.P.S. Так же что бы улучшить будущую эффективность нашей торговли, решили заплатить Трейдеру Франкенштейну 100.000 долларов США за годовое членство в его клубе. Потому что только там мы сможем научиться зарабатывать по 100.000$ и более в день используя для этого 15 копеек 😊

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить