Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 22 - 26 июня


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2019 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Интересная неделя, вторая подряд и главное интересные события. Сегодня начнем с графика дневного таймфрейма, «склейки» контрактов, то есть длящегося. Тут реально есть на что посмотреть. Снова историческое событие. В этом году много чего первый раз случается. Стоит освежить в памяти статью прошлой недели, перед этим.

Смотрите последнюю дневную свечу. Она отражает и уровни июньского контракта, а его в последнюю минуту резко выдернули с 3155 до 3196, то есть график отражает максимум дня как 3196 и июньский контракт закрыл гэп оставленный на позапрошлой неделе, между 10-м и 11-м июня.

Разумеется сентябрьский контракт такого не сделал, но его закрыли вниз и потому свеча на склейке прямо очень медвежья вышла.

Да разумеется раньше на экспирациях фьючерсов бывали резкие движения но они обычно начинались заранее за час например и последние минуты могли колебаться в районе 2-8 пунктов, не более. Сейчас же 41 пункт за 1 минуту унесли вверх.

Интересно как посчитают опционы сегодняшние, а именно call которые сильно ушли в деньги в эту последнюю минуту. По факту должны дать много денег. У нас были такие, вот и посмотрим как биржа рассчитает всем эту ситуацию.

Вот минутный график июньского контракта ESM0 – и последняя минута с полетом вверх. Это почти как нефть на минус 40 уходила. В общем историческое событие в плане движения. Причем объемов то особо и не было, а вот отметочку поставили. Тем кто держал остатки лонгов должны выдать денежек по этому уровню. В общем будем следить за информацией, которая появится позже у биржи и брокеров, а так же в аналитических домах. Ну и посмотрим как нам call опционы посчитают.

А теперь давайте посмотрим дневной график сентябрьского контракта ESU0 и его варианты работы.

Есть возможность продолжить коррекцию с целью 2860 – по зигзагу (обозначен синими диагональными) и цель красной линией, специально продлили до синего прямоугольника, большой проторговки. Как видите прямо в ее середину приходит цель.

Вполне себе вероятное развитие событий, но отдаем ему 30%

Второй вариант это фигура «бычий флаг» с целью 3286 – 3339 – и этому варианту отдаем 70% и работаем его, то есть ушли в покупках.

А то любят потом говорить: «что вы в обе стороны пишите». Пишем, потому что это аналитика и надо показать варианты, а работаем туда, куда считаем больше вероятность. Разумеется активно страхуя покупки put опционами.

Почему же вверх вероятнее?

Есть несколько причин:

Во-первых: Nasdaq переписал свои исторические максимумы и закрыл все гэпы случившиеся на падении с конца февраля по март включительно, а S&P 500 и DOW не переписали. Обязательно это сделают – дайте время;

Во-вторых: скоро День Независимости, а американцы очень любят шоу и красивые показатели. Кроме того Господину Трампу куда как приятнее показать какой он молодец и как быстро преодолевает все кризисы.

В-третьих: В пятницу за 3 часа до закрытия, когда привели первый раз на минимумы консолидации 3081-3063 то брокеры сильно подняли маржу, было собрано много стоп приказов, а потом по ленте сделок, было много мелких сделок, которым расстреливали заранее подготовленные «биды» — это маржинколы были значит. То есть у народ отбирали позиции, если кто-то закупился сверх меры.

Конечно это не значит, что в понедельник не нырнут сначала на 3037-3007 и только потому выкупят, но могут и не нырять.

В общем видим текущую ситуацию как идею работать снова вверх.

При этом даже если рынок резко уведут на 2860, то отработаем там закрытие put опционов (даже рады будем если прямо гэпом туда на 200 пунктов), поблагодарим рынок за хорошие уровни для покупок и купим еще.

Потому что даже если и зайдут на 2860 то 3400+ неизбежен в любом случае.

Но все же предпочитаем рост от текущих, с возможностью прокола до 3007 пунктов в начале следующей недели, что бы еще больше дожать покупателей и за одной поймать в ловушку новых продавцов.

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES за 2017-2019 год можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить