Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

Отчет за I кварта 2021 года

Сегодня обсудим как прошла работа по модельному портфелю, сделки которого транслируются в нашем закрытом Telegram канале, на который можно оформить подписку, либо присоединить счет к автоследованию через Interactivebrokers

Для начала давайте посмотрим торговый диапазон и его результаты с 01 января 2021 года по 02 апреля 2021 года.

Это полная статистика по спекулятивному портфелю за I квартал 2021 года.

Стартовая сумма 300000 долларов США и доходность за квартал составляет 205985 долларов США или 68,66%

Ниже мы отдельно очень подробно разберем насколько не просто все это делается.

Сразу хотим напомнить, что в разделе Спекуляции нашего сайта, вы можете самостоятельно в реальном времени смотреть статистику и менять периоды как вам удобно.

Ранее начиная с 2017 года мы транслировали только помесячную статистику и годовую в целом. Но начиная с 2020 года, любой посетитель нашего сайта может легко задать период внутри года и посмотреть динамику.

Это очень полезная опция, потому как можно посмотреть колебания портфеля внутри месяцев. А так как это спекулятивный портфель, то на ровне с потенциальной прибылью он может и меть и достаточно приличные просадки в те или иные периоды работы

Именно потому мы начиная с прошлого года активно поднимаем размер депозитов принимаемых к автоследованию.

На начало текущего года это было 300000 долларов США.

Начиная с 5 апреля 2021 поднимаем порог входа для подключения до 400000 долларов США и начиная с 5 июля 2021 года поднимем до 500000 долларов – этот порог для подключения останется до конца текущего года. На следующий 2022 год, возможно будет так же пересмотрен.

Так же стоит отметить, что в статистике отражаются только закрытые сделки. То есть если в портфеле в текущий момент у нас еще открыто что-либо, то вы не видите в каком состоянии это на данный момент.

Начиная с 16 марта мы начали активно торговать фьючерс NQ – это фьючерсный контракт на индекс NASDAQ.

Причина добавления его в портфель простая – считаем, что данный индекс будет в этом году хуже других и его удобнее работать от продаж. Собственно основные сделки в марте и проходили от коротких позиций.

Пока в общей статистике и отдельной его нет, но с конца недели, наш программист встроит его интерактивную статистику на сайт.

А пока можно посмотреть таблично, какие результаты отдельно были по всем торгуемым инструментам, включая и добавленный фьючерс NQ

В таблице добавлены данные по закрытым позициям в опционах, на вчерашней сессии. Они отражаются в общей статистике. Сделок по нефти, золоту и индексам еще не было в апреле.

Таким образом добавленные данные по NQ дают общую доходность по кварталу как 235845 долларов США или 78%

Начиная с понедельника это будет отображаться на сайте.

А теперь давайте посмотрим статистику по каждому инструменту в отдельности и за одно поговорим о таблице (представленной выше), где отражены цифры помесячно и по инструментам

Фьючерс на индекс S&P 500 – ES

Тут стоит отметить, что февраль был самым сложным месяцев и динамика как и доход в нем был не очень. С начала января работать вверх было просто и понятно, а так как месячный бар в январе был нами идентифицирован как «А» бар, то мы полагали, что рынок будет уходить в коррекцию и до начала марта пока не поняли, что мартовский контракт это range (диапазон) контракт – было сложно. Далее стало ясно, что можно смело работать от покупок снова и до 4000 индекс так или иначе дотянут.

Фьючерс на нефть WTI – Cl

С нефтью все просто, мы мало ее торговали и старались разобраться в ситуации. Сейчас у нас сформировалось определенное мнение и идеи по нефти, в дальнейшей части года будем их работать активно.

Фьючерс на Золото – GC

Начиная с конца прошлого года слово short по золоту в нашем лексиконе отсутствует. Но как вы видите даже на снижении золота можно работать от покупок и быть в плюсе. Сейчас мы вне позиций уже с 9 марта. И ждем новые точки для покупок. Недавнее подтверждение минимумов не покупали. Потому что либо купим ниже, если окажемся правы в продолжении коррекции, либо купим выше, при закреплении выше уровня 1757 и подтверждении силы роста.

Опционы на фьючерс ES – Индекс S&P 500

А вот тут у нас американские горки. Это видно и по графику, это можно и самостоятельно задав периоды посмотреть на сайте.

Январь месяц по сути был «космическим» по нашим сделкам в опционах. С одной стороны можно было так и оставить, но мы то торгуем определенную стратегию сделок и потому продолжали опционы вместе с фьючерсами.

Как уже выше было сказано, январский месячный бар был классическим «А» баром, а значит подразумевалось что рынок в феврале не уйдет выше 3823 пунктов и наоборот отправится в коррекцию. Однако февраль обновил максимумы и после этого только к концу месяца пошел снова вниз и в начале марта также. Но новых минимумов года рынок не увидел, а наоборот подтвердил минимумы января и февраля и пошел снова в рост.

Мы поняли, что мартовский контракт – range (диапазон) контракт, который задает идею по движению на весь текущий год. Об этом мы писали в своей последней статье по рынку.

Когда мы это поняли, то работали уже снова от покупок с прицелом к цели около 4000 пунктов – плюс-минус как говорится.

В итоге потери февральские по опционам были восполнены, и вышли в плюс. Но это не такой плюс как был в январе по опционам. Однако совершенно не означает, что не будет дальше по году еще больше.

Но именно просматривая динамику движения по опционам и в целом по всем инструментам и можно понять почему мы поднимаем пороги входа под следование за стратегией. Потому что малые депозиты не могут справляться с колебаниями, а большого размера могут показывать стабильную динамику роста год к году.

Так же хотим напомнить, что трансляция всех наших сделок идущих через закрытый Telegram канал автоматически идет и через нашу собственную платформу – Advisers Space

В ней транслируются все сделки не общим потоком как это обычно в Telegram каналах, а распределены по инструментам, для удобства клиентов, а так же можно использовать не только браузерное или десктопное приложение, но и через смартфоны путем установки через App Store или Play Market и получения всех сделок в реальном времени. Приложения работают уже почти 1,5 года.

Вот как это выглядит

В телефонах это выглядит так же, только разумеется адаптировано к телефонному интерфейсу.

Более того мы планируем развивать платформу и добавлять туда как своих коллег по отдельным их стратегиям, так и возможно других управляющих (другие фирмы). Кстати приглашаем всех желающих управляющих к сотрудничеству.

Мы можем выделить вам отдельные каналы, под вас и разбить их под ваши инструменты, а так же создать сервера трансляции вашей статистики на ваши сайты или другие ресурсы.

Более того вы можете вводить свои сделки как через нашу платформу, куда будут добавлены ваши торгуемые тикеры, так и подключая напрямую к своим биржевым счетам для прямой трансляции сделок в реальном времени. Все настраивается как вам удобно!

Мы напомнили об этом не случайно. Причина тому, что наш коллега отрабатывал свою стратегию по акциям и различным фьючерсам на commodity (товары, такие как пшеница, соя, кукуруза и так далее), на различные металлы и валютные пары.

В общем это достаточно широкий портфель в определенные периоды насчитывающий сразу до 20-30 инструментов одновременно.

Так вот мы планируем открыть отдельный закрытый Telegram канал в котором будут транслироваться эти сделки в реальном времени и так же они будут на нашей платформе разбиты по отдельным инструментам в рамках одной стратегии этого управляющего.

Ниже мы представляем некоторые страницы из стейтмента сформированного вчера за год с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Некоторые страницы, потому что весь стейтмент за год это как небольшая книжка по всем сделкам.

Разумеется мы закрываем имя владельца счета его адрес и ID (частично) – но это реальный аккаунт, стейтмент по которому можно посмотреть лично, если потребуется.

В управление под эту стратегию мы будем привлекать инвесторов от 1 млн долларов США.

Но вот подписка на канал с трансляцией этой стратегии будет подъемна и для участников рынка с небольшими депозитами.

Повторимся это будет отдельный канал и в Telegram и на нашей платформе с разбивкой по инструментам. Он не будет включать те инструменты которые мы торгуем в нашей спекулятивной стратегии, то есть нефть, золото и индексы. И подписка по нему будет продаваться на месяц, квартал, пол года и год.

Таким образом мы хотим заполнить потребности наших подписчиков, которым не интересны фьючерсы на индексы и активные спекуляции, а интересна более размеренная стратегия торговли с нечастыми сделками и по широкому портфелю.

Месячная подписка будет стоить 1000 долларов США

Квартальная 2500 долларов США

Полугодовая 5000 долларов США

Годовая 10000 долларов США

Сейчас мы изучаем только спрос на этот канал (услугу) и подписки на него. То есть еще не оформляем их. Потому все желающие могут написать нам свои пожелания и вопросы на @Montana_AM

P.S.  По Спекулятивному портфелю можно так же получить отчет по всем сделкам начиная с января 2017 года по апрель 2021 года

Пять отдельных файлов со всеми сделками по фьючерсным инструментам и опционам за каждый год

Выдаем по запросу желающим подключиться к автоследованию через Interactivebrokers

Запросить эти отчеты можно написав на @Montana_AM

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить