Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 20 - 26 марта


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2020 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2020 года, а в ней ссылка на результаты 2019, в которой есть ссылки на предыдущие годы.

В прошлой статье от 13 февраля мы обсуждали цели роста рынка и возможной коррекции.

Цели роста выше 4000 пунктов пока так и не достигнуты. Цели локальной коррекции 3771 были быстро найдены рынком и даже несколько ниже до 3720,5 пунктов.

Сегодня будем без графиков, а только в цифрах. Графики сейчас не так важны, как само обсуждение происходящего.

А что по сути произошло с мартовским контрактом? Все очень просто – он стал range (диапазон) контрактом.

Что нам это дает? Это дает нам потенциально возможные цели для коррекций и для роста в этом году. Давайте посмотрим в цифрах.

Нас интересует Rollover контракта в декабре (с декабрьского собственно на сам мартовский) и в марте (с мартовского на июньский).

Его диапазон до Rollover (11 марта) составил 306,75 пунктов от Low января 3652,5 до High февраля 3959,25. Но абсолютный минимум контракта с момента его запуска в декабре был 3596 — тогда range чуть больше 363,25 пунктов.

Так вот по правилам ренджа именно марта считать надо от лоу года и от лоу с момента жизни — диапазон возможно го годового спуска и от хая поставленного до Rollover в июнь — уровень цели вверху. Это цели на год — возможные.

Таким образом, цели куда может прийти коррекция составляют 3652,5 — 306,75 = 3345,75 и если отнять полный размер то 3652,5 — 363,25 = 3289,25.

Так же стоит подсчитать возможный эксцесс от минимума контракта после Rollover в декабре 3596 — 363,25 = 3232,75.

Стоит так же отметить, что закрытие фингода в США (30 сентября) было на уровне 3352. А уровень 3357 — это уровень баланса в прошлом году сентябрьского и декабрьского контрактов и даже частично июньского. Тем более что этот уровень после выборов в ноябре не ретестировали.

Значит цель любой серьезной коррекции в этом году 3357 и возможный потенциальный эксцесс до 3232.

Стоит напомнить что от уровня 3190-3223 рынок несколько раз оттолкнулся в рост и это очень важный уровень, а так же незакрытый с июня гэп 3184,5.

Ниже этих уровней открывается дорога на 3131-3071 и провал ниже открывают дорогу до 2861 пунктов.

Вероятность получить в этом году 3357-3232 — порядка 55%. Вероятность получить 3131-3071 — порядка 30% и вероятность получить 2861 — порядка 15-20%

Теперь оцениваем от range контракта и его максимума — потенциальные цели роста. Тут проще 3959,25 + 306,75 = 4266 и второй вариант 3959,25 + 363,25 = 4322,5.

Первая цель 4266 уже есть в технических построениях, вторая — как возможный потенциальный эксцесс.

Тут может сразу возникнуть вопрос, почему мы не ведем подсчеты от максимумов достигнутых на этой неделе. Причина проста – нас интересуют максимумы и минимумы от и до Rollover контрактов. Все остальное не важно.

Стоит так же отметить, что индекс NASDQAQ крайне слаб и явно видно, что из акций входящих в него перегружаются в акции DOW, который в этом году как раз выглядит самым мощным, в отличие от прошлого года, когда он плелся в хвосте других индексов.

Что будет раньше? Состоится мощный рост или коррекция, пока сказать сложно. Но рынок очень хитер обычно и куда интереснее было бы увидеть в ближайшее время резкий подъем до отметок 4000+ пунктов, возможные цели 4037-4071 и после этого мощная коррекция.

Зачем такая раскачка? Ну для того, что бы пробить 4000 и заманить еще больше покупателей, которых в последствии наказать и отобрать их позиции и деньги, а уже после расти серьезно.

Так же стоит отметить что в последние 2 торговых сессии недели уже началась небольшая коррекция. Она может продолжится до отметок 3866-3821 пунктов, но совершенно не значит, что она не окончилась еще в пятницу на отметке 3875 пунктов.

Проход по 3821 и закрепление там на пару дней под уровнем, может отвести цену на 3631-3575 пунктов.

Хотя пока мы больше склоняемся к выходу рынка выше 4000 и потом достаточно быстрому уходу вниз и началу реальной коррекции.

Может ли стать так, что рынок вообще не скоро выйдет выше 4000 пунктов? Да – это очень возможно. Потому что рынку и его участникам уже дали веру в эти отметки и можно просто рынок какое-то время держать близко к ним, но не пропускать.

Кому любопытно позаниматься исследованиями самостоятельно – откройте график 2015 года и найдите схожесть (пока) с текущим. История может повториться. А это значит длительное боковое движение около максимумов и потом падение. Которое к слову в 2015 году уже не вернуло к максимумам и они были обновлены более чем через год в июне 2016 года. А максимум 2015 года был в мае, на отметке 2134 пункта.

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2020 года, а в ней ссылка на результаты 2019, в которой есть ссылки на предыдущие годы.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить