Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 15 - 19 июня


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2019 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

На прошлой неделе специально не выпускали статью потому как гадать перед Rollover – себе дороже, что рынок нам всем и показал.

В этот раз и Rollover был историческим, как и много чего случилось в этом году. Да разумеется трендовые смены контракта в предпоследний четверг перед экспирацией бывают – в обе стороны, в зависимости от задачи крупных участников рынка. Но что бы в таком большом диапазоне в процентном отношении – еще не было.

Выше 3200 три дня шла сильная фиксация позиций купленных в марте крупными участниками. Но видимо объемы в тот период вошли в покупку настолько крупные, что закрыть их в боковом движении сложно – потому пошли фиксировать сверху вниз, параллельно покупая сентябрьский контракт.

Объемы в четверг аж зашкаливали в действующем июньском контракте. Причина скорее всего более чем простая. Помимо того, что итак покупали в марте крупные участники рынка, так скорее всего еще пришлось и маркетмейкерам на себя принять очень большие объемы, когда рынок валился и все подряд шортили его безбожно. Да и маржинколы по лонгам внизу так же пришлось им принять. Что было делать дальше? Только тянуть вверх, что и произошло.

Сегодня смотрим недельный график

Взяли склейку контрактов и переключили с дневного на котором рисовали возможный зигзаг вверх – на недельный. Как видите черточки зигзага сместились при переключении, но мы их не трогали ибо они еще в марте нарисованные четко отрабатывают сценарий.

Теперь давайте поговорим, а что мы видим еще на графике?

Ну во-первых мы обсуждали уже несколько месяцев построение паттерна «АВС» на месячном графике. Его доделывают, для этого нужно 3400+ что бы поставить «С» бар.

Напомним – это разворотный график, то есть в марте это не был медвежий рынок – это было начало построения – подготовка его. Не может медвежий рынок длиться 5 недель. Он длится 2-3 года и не исключает последующей депрессии внизу (не как в 2007-2009 годах, а как в 1929-1934 годах например).

Во-вторых слева вы видите пример Rollover в марте 2019 года, как отработал недельный график, как была неделя вниз и как потом цена уже к экспирации вернулась на максимум перед этим, а потом пошла и обновила исторические максимумы.

Стоит напомнить, что 4 июля в США День Независимости и они ой как любят ставить хаи в честь этого праздника, а Трампу сейчас нужны победы.

Так что 3400 в июле – может быть с вероятностью 90%

Почему в июле, а не к выборам? Потому что сложнее будет к ноябрю вытянуть, начнут проявляться серьезные проблемы оставленные пандемией, а пока есть возможность на «шару» раскатать цель. Потом можно откатить даже прилично на 2900 легко и ближе к выборам вернуть на 3200-3300 например. Это будет на максимум, но и не падение, чего вполне достаточно будет для Трампа, а главное это будет LH (более низкий максимум) на месячном графике.

То есть паттерн «АВС» и проверка – будет окончен.

Медвежий рынок не бывает в своем начале столь стремительным как в марте, вначале он сползает тихи. Посмотрите нашу статью от 22 марта, мы там подробно разбирали ситуацию разворота 2007-2008 годов.

В-третьих, NASDAQ уже обновил максимумы текущего года и как следствие исторические, достигнув отметки выше 10 тыс. пунктов. Но это же должны сделать и два других индекса S&P 500 и DOW – иначе не развернут. Пока они не сделают свои цели, рынок не перейдет в другую фазу.

Кроме того и это в-четвертых, мы обсуждали уже не раз, что вверху есть незакрытые гэпы и фьючерс поставил максимум 3397,5 пунктов без спот рынка – SPX. Это непорядок, который обязательно устранят.

Неделю закрыли не очень приятно конечно но удержали уровень 3027 – он важен сейчас. И главное поставили дневной дожи бар и оставили на этих уровнях, возможно с целью установления HL (более высокого минимума) на недельном графике, в начале следующей недели.

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES за 2017-2019 год можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить