Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 06 - 10 июня


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2022 год. Отдельно там же есть статья, посвященная результатам 2021 года, а в ней ссылки на результаты предыдущих лет.

Предыдущие статьи по индексу в разделе Анализ рынка, нашего сайта.

В прошлой статье мы обсуждали, что если рынок продавят под диапазон 4010-3967 пунктов и закрепятся под ним на 1-2 недели, то цена может отправится к цели 3651 (минимум 2021 года 3652,5) и есть потенциал после этой цели 3357 (ось вращения цены осенью 2020 года).

Собственно этот вариант развития событий мы рассматривали не раз, но не работали продажи к целям 4010-3967, а наоборот набирали покупки.

Сразу стоит отметить, что для нас идея выхода была закрепление под 3967 закрытием недели и потом стоп на пробой минимума. Минимум был поставлен, неделю закрыли, но вот стопа слава Богу не случилось.

Если бы мы закрыли позицию по фьючерсным контрактам ниже 3807,5 (минимум 20 мая), то потеряли бы порядка 70% ранее полученной прибыли за I квартал по портфелю. То есть констатируем, что просадка на экстремуме была очень большой в позициях по индексу.

В текущий момент она еще сохраняется, но уже небольшая и мы также снизу компенсировали частично потери через покупку call опционов.

К слову, в конце апреля на них мы тоже прилично потеряли и в конце мая аналогично. Это видно на графике доходности по опционам в разделе «Спекуляции» нашего сайта.

Ну такова у нас стратегия, тут ничего не поделаешь. Однако она дает свои результаты на горизонте времени. Но давайте с самобичеванием покончим и перейдем к индексу.

Для начала факты:

Во-первых, по сути, вся первая половина года – это коррекционное движение. И хотя мы предполагали куда оно может развиться, не работали от продаж, а надо было.

Во-вторых, коррекционное движение прошло простым зигзагом «abc» причем сделало это за два приема. Сначала первичная проверка области будущего пробоя (обозначено синими диагональными), затем коррекция вверх к «b» и оттуда уже поставили «с», но с усилением, то есть с проколом уровня 3967 (обозначено желтыми диагональными).

В-третьих, вся коррекция от максимума января 4808,25 (4 января) до минимума 3807,5 (20 мая) составила 1000,75 пунктов. А если убрать из расчетов у первых чисел знаки после запятой или округлить результат, то получим 1001 пункт. Ну тут легкая мистика, как любят Пасоны, а 11 они любят очень сильно. Так что вероятность прохода ниже пока под вопросом. Ну и в целом согласитесь, коррекция в 1000 пунктов за почти 5 месяцев – это очень неплохая и здоровая коррекция для рынка.

К слову, обвал февраля-марта 2020 года составил 1223,5 пунктов за 32 дня. И вот такой обвал нельзя назвать коррекцией, потому что это был форс-мажор, и он развивался не по сценарию построения паттернов.

А вот текущая коррекция очень похожа на построение паттерна «АВС» на месячном графике. Потому что как раз между А и В должно пройти порядка 3-4 месяца, что мы и видим. Далее реализуется «С» бар – это или двойная вершина или выход выше (чаще). И только потом после установления к этому бару нескольких уровней LH (более низкий максимум) на месячном графике – рынок могут развернуть в реально медвежий.

Опять же пока это только в теории. Мы рассматривали подробно подобные построения в мартовской статье 2020 года (см. по ссылке).

К слову мы тогда четко сказали, что рынок вернется на уровень максимумов около 3400 пунктов уже к концу июля. Ошиблись на 3 недели, он вернулся в августе. Но разве это важно? Важнее было понять, что это произойдет и работать сценарий.

Пока можно предположить, что коррекция окончена и через дополнительные построения и откаты вниз, сентябрьский и за компанию и декабрьский контракт будут покупать и пойдут в рост.

Тут неплохо освежить в памяти нашу статью-исследование Sell in May and Go Away, в которой мы разбираем ситуацию с этим утверждением за много лет. Как раз и в текущий момент все выходит достаточно похожим. Подписчики жаловались, что плохо видна в статье таблица – мы выложили ее дополнительно в нашем Telegram канале (см. по ссылке).

Следующая неделя Rollover – смена контрактов, основные объемы перейдут уже в сентябрьский 9-10 июня. Как могут развиться события в ближайшей перспективе, давайте прикинем на графике.

Для начала могут продолжить движение, начатое с конца мая и уйти в район либо 4331-4367 пунктов (показано маленькой зеленой диагональной), либо еще выше до 4459-4481 пунктов.

После чего пройдет коррекционная волна снова в район 4171-4107 пунктов.

Таким образом на дневном и недельном графике появится и уровень HL (более высокий минимум), а по сути, это будет «правое плечо» фигуры «перевернутая голова и плечи».

Эта фигура и выведет индекс к новому максимуму или «С» бару на месячном графике. Разумеется, на реализацию «С» бара потребуется не менее 6-10 месяцев. А на окончание построения фигуры – несколько недель.

Пока для нас это базовый сценарий.

Однако дадим меда и Мишкам. Если рассматривать текущую 5-ти месячную коррекцию не как «abc» зигзаг, а как полноценную пятиволновку, то в ней пройдено пока лишь 3 волны и сейчас идет 4-я коррекционная вверх (уровни примерно те же самые что на графике выше), а вот если пойдет от нее 5-я волна, то именно она и может привести к цели 3651 пунктов.

Это конечно тоже не случится за два дня, может занять пару-тройку месяцев.

Тогда это станет еще более здоровой коррекцией для рынка и про паттерн «АВС» на месячном графике можно будет забыть и спокойно понимать, что рост от 3651 приведет рынок к целям гораздо выше уровня 5000 пунктов, там может быть и 6-7000 легко, но разумеется в перспективе уже пары лет после самой коррекции. Иными словами, это будут уровни для долгосрочных покупок на Американском рынке.

Но пока мы предпочитаем работать первый сценарий, показанный на графике. А рынок всех рассудит и расставит со временем все по своим местам.

Дадим еще один аргумент для идеи роста сентябрьского и декабрьского контракта, а также нашей статьи о ложности фразы продай в мае. Этот аргумент прост как «две копейки». В Америке финансовый год оканчивается 30 сентября. Закрытие индекса 30 сентября 2021 года была на уровне 4297,75 пунктов.

Американцы очень любят делать так, чтобы следующий финансовый год закрывался выше, ведь надо получать бонусы. И если коррекции были до этого, то и осенняя в таком случае будет уже не нужна и можно продолжать рост и в декабрьском контракте ставя максимумы в конце декабря-середине января. Там ведь тоже и Рождество, и Новый Год и тоже бонусы.

Конечно, это не значит, что рынок обязан следовать этим правилам, но тем не менее обычно это так.

Все регулярные сделки по нашему портфелю можно получать путем подписок на наши закрытые каналы. Либо через подключение автоследования, посредством Interactivebrokers.

Следите за публикациями в нашем Telegram канале, и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Вы можете подписаться на наши закрытые каналы, где транслируются все сделки по обоим портфелям: Спекулятивному и Инвестиционному. А полную статистику всех сделок за несколько лет можно получить, запросив у нас лично, написав в Телеграм – контакты ниже по тексту.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно, а локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2021 года, а в ней ссылки на результаты предыдущих лет.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Если вас интересует управление вашими средствами, на вашем личном счете с применением этих стратегий, то можно обратиться, написав нам на e-mail: mam@mam.money либо отправить сообщение или позвонить в Telegram @Montana_AM или @Montana_A_M

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить