Получайте новости с этого сайта на
MontanaAM

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю 23 - 27 марта


Этим обзором продолжаем на нашем сайте — цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе «Спекуляции». Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2019 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Сегодня начнем с обсуждения паттерна «АВС» на месячном графике. Давайте сразу определимся, что разумеется эти паттерны разворотные существуют и присутствуют на всех таймфреймах. И что бы построился на месячном, вначале строится все снизу по иерархии от 5 мину, далее 30, 240, день, неделя.

Но разумеется именно этот паттерн, а потом еще поставленные к нему на месячном же графике LH (более низкие максимумы) и являются признаками разворота рынка и перехода в другую фазу. В нашем случае мы разумеется рассматриваем медвежью фазу рынка.

Вот классический пример как это выглядело в 2007 году, был построен «АВС» петтерн – именно на SPX (спот рынке) – ни какие фьючерсные контракты нас не могут интересовать.

Итак «А» — бар имел максимум 1555,9 пунктов в июле 2007 года

«А» — бар имел максимум 1555,9 пунктов в июле 2007 года

«С» — бар имел максимум 1576,09 пунктов в октябре 2007 года

Далее было поставлено два LH в мае 2008 на уровне 1440,24 и в августе 2008 на уровне 1313,15 пунктов

И только после этого началась серьезная коррекция и медвежья фаза рынка – Финансового кризиса 2008-2009 годов.

Кто-то видит на текущем графике «АВС» паттерн и установленные к нему LH? Возможно у нас что-то со зрением, но мы не видим.

Есть правило создания «А» бара на месячном графике и мы обсуждали это подробно в своих зимних статьях. В январе текущего года «А» бар был поставлен, он был классическим и идеальным. Когда в феврале его сломали, мы высказывали мнение, что только путем свечной формации, «медвежьем поглощение» можно будет его подтвердить. Надо было выйти в феврале ниже 3206 пунктов по SPX – это случилось и даже гораздо ниже.

Между «А» и «В» точками на месячном графике всегда 2-4 месяца включая сам «А» месяц – таким образом рынок сейчас уже имеет и «А» и возможно «В» — бары.

Что дальше? Дальше – «С» — он всегда выше «А» или как минимум двойная вершина (дно, если мы бы разговаривали о развороте рынка из медвежьей фазы).

А теперь давайте посмотрим на другие факты. Которые ни коем образом никогда на рынке не изменяемы. Что это за факты?

Во-первых разворот рынка не происходит с максимумом установленным во фьючерсном контракте, а ОБЯЗАТЕЛЬНО на SPX (спот рынке);

Во-вторых НИКОГДА вверху не оставляют гэпов, при развороте, тем более гигантских, но даже мелких не будет – это ТАБУ.

В-третьих если вдруг случились первые 2 факта, то их обязательно исправят и в будущем снижение будет идти осмысленно и спокойно. Более того гэпы при снижении в медвежье уже фазе рынка – бывают, но они бывают уже после создания LH хотя бы одного. То есть это могут быть гэпы прорыва, когда рынок уже какое-то время снижался спокойно и с внятными проверками важных уровней снизу, то есть по сути создания этих самых LH (более низких максимумов).

Смотрим дневной график на тот же SPX и что мы там видим?

Во-первых максимум установлен 19 февраля 2020 года на уровне 3393,52. И тут же давайте посмотрим, а что же у нас с максимумом в мартовском контракте фьючерса? А он установлен на уровне 3397,5 – причем 20 февраля, то есть на электронных торгах.

НУ ВОТ И ПЕРВОЕ ПРАВИЛО – незачет, максимум не на SPX

Во-вторых между закрытием 20 февраля на спот рынке на уровне 3373,23 и открытием 21 февраля 3360,5 а так же максимумом этого же дня 3360,76 – СУЩЕСТВУЕТ незакрытый гэп.

НУ ВОТ И ВТОРОЕ ПРАВИЛО – незачет, гэп на самом верху, пусть и маленький в 13 пунктов.

А между 21 и 24 февраля вообще гигантский гэп. Еще раз повторимся – НИКОГДА рынок не будет развернут с гэпами на самом верху.

ВЫВОД – рынок будет выше 3400 пунктов, там он будет ставить «С» бар на месячном графике SPX и исправлять все НЕЗАЧЕТЫ.

Стоит ли сейчас «В» бар? Возможно!

Но не исключено, что в понедельник рынок могут продавить до уровня 2134 пункта по фьючерсному контракту. Это максимум мая 2015 года, который не могли продавить более года, до июля 2016 года и только потом после BREXIT в июне и встряске рынка, уровень был взят.

Это очень мощный горизонтальный уровень, которые просто не может не остановить снижение.

Кроме того, возможно его даже не достанут. Не исключено повторение сценария начала февраля текущего года. Когда в конце января рынок так же тряхнули (только не так сильно) на информации о короновирусе, а в понедельник 3 февраля рынок открылся легким снижением на электронных торгах, быстро обновил минимумы пятницы 31 января и тут же был выкуплен еще на электронных торгах, а спот рынок уже открылся гэпом вверх относительно закрытия пятницы и резво за 5 сессий вернул все свои потери, более того еще и установил новые исторические максимумы.

РАЗУМЕЕТСЯ на 3400 рынок никогда не выйдет за 3-4 недели, как резво падал – это не реально, да и не нужно.

Движение к «С» бару идет поступательно и осмысленно, но вот выйти резко выше скажем до 2830, а потом пойти ретестировать минимумы текущие или даже их слегка обновить – это рынок может и скорее всего сделает. И уже после установки HL (более высокого минимума) на месячном графике, будет положено начало серьезному движению вверх, которое скорее всего не то что перепишет уровень 3400, а уйдет гораздо выше на 3700 и может быть даже 4000 пунктов – в рамках года.

Именно потому сейчас и не ясно стоит «В» бар или нет. Точно это можно будет определить скорее всего в апреле. Но это абсолютно не имеет сейчас значения. Потому что уровни очень интересны для покупок и даже если пройдет скажем такое движение, как: понедельник – 2237 – далее вверх до 2830, потом вниз до 2557 и от туда уже рост или вниз до 2134 и потом рост. Разве это имеет сильно большое значение когда вы входите в акции по текущим уровням и скажем имеете инвестиционный прицел на уровень рынка выше 3400 пунктов.

Выше в цифрах просто описана одна из моделей – там нет временных рамок, не надо думать что это случится за 3 дня или 2 недели.

Движение от текущих до 2830 может занять 2-3 недели, обратный откат на 2557 или ниже может занять еще несколько недель, с подтверждениями. Таким образом развернуть рынок полноценно могут скажем в мае, что бы уже новый LH ставить при переходе в июне в сентябрьский контракт и именно в нем полноценно расти.

Однако это совершенно не мешает отрабатывать все эти прогнозируемые движения.

Следите за регулярными публикациями в нашем Telegram канале и мы поделимся как обычно на ежедневной основе своими актуальными мыслями.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES за 2017-2019 год можно подробно изучить в разделе «Спекуляции», нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2019 года, а в ней ссылка на результаты 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить